Mô Hình Tự Hồi Quy Vecto Và Ứng DụngMô hình tự hồi quy theo véctơ (VAR-Vector Autoregresstion) được nhà Kinh tế học người Mỹ là Chritopher A. Sims đề xuất năm 1980. Về bản chất VAR là sự kết hợp của hai phương pháp tự hồi quy đơn chiều (Univariate Autoregresstion - AR) và hệ phương trình ngẫu nhiên (Simultanous equations - Ses). Mô hìnhVAR tổng hợp được những ưu điểm của hai phương pháp trên, đó là: rất dễ ước lượng được bằng phương pháp tối thiểu hoá phần dư (OLS) và ước lượng nhiều biến trong cùng hệ thống. Đồng thời nó khắc phục được nhược điểm của Ses là không quan tâm đến tính nội sinh của các biến kinh tế (Endogeneity) tức là các biến kinh tế vĩ mô thường mang tính nội sinh khi chúng tác động qua lại lẫn nhau. Thuộc tính này làm cho phương pháp cổ điển hồi quy bội dùng một phương trình hồi quy bị sai lệch khi ước lượng. Luận văn thạc sĩ toán học Chuyên ngành Toán ứng dụng Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Trọng Nguyên Tác giả: Phan Tiến Nam Số trang: 59 Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017 Link Download http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-12749https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1