Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Xích Markov Monte Carlo Và Ứng Dụng

Phương Pháp Xích Markov Monte Carlo Và Ứng Dụng​

Trong nhiều ứng dụng thực tế, bài toán thường được quy về việc xác định kì vọng của hàm của một đại lượng ngẫu nhiên theo phân phối nhất định. Khi đó, người ta thường tìm cách xây dựng dãy biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối này trên máy tính và sử dụng luật số lớn để xấp xỉ kì vọng cần tính. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc mô phỏng chính xác một phân phối nào đó là hết sức khó khăn. Phương pháp xích Markov Monte Carlo ra đời nhằm khắc phục khó khăn này. Theo đó, ta sẽ xây dựng một xích Markov có phân phối dừng là phân phối đã cho và áp dụng định lý ergodic để xấp xỉ kì vọng. Ngày nay phương pháp xích Markov Monte Carlo đã được phát triển và sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực, từ vật lý cho đến sinh vật, tài chính, khoa học máy tính... Với mong muốn tìm hiểu sâu về phương pháp xích Markov Monte Carlo và các ứng dụng của nó, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phương pháp xích Markov Monte Carlo và ứng dụng” cho luận văn thạc sĩ của mình.

• Luận văn thạc sĩ toán học
• Chuyên ngành Toán ứng dụng
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Hoàng Long
• Tác giả: Hoàng Thị Anh Sang
• Số trang: 76
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017

Link Download
http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-12733
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1