Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Biến Động Vĩ Mô Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Biến Động Vĩ Mô Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Đề tài nhằm nghiên cứu tác động của các biến động của yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động thị trường chứng khoán. Theo tìm hiểu của tác giả, hầu hết những đề tài nghiên cứu tại thị trường Việt Nam chỉ mới xem xét tác động của các biến vĩ mô đến thị trường chứng khoán thông qua các biến được xử lý theo hướng lấy logarit tự nhiên các biến hoặc tính độ biến động các biến thông qua cách tính phần trăm thay đổi năm nay so với năm trước. Đề tài có hướng đi mới cho việc tính biến động của các biến thông qua việc lựa chọn mô hình EGARCH. Việc lựa chọn các mô hình dựa trên một số điều kiện và tiêu chí nhất định, sau khi lựa chọn mô hình cho các biến thì đề tài sẽ thu được phương sai có điều kiện cho các biến và đó chính là dữ liệu đại diện sự biến động của các biến nghiên cứu, dựa trên dữ liệu phương sai có điều kiện, đề tài thực hiện phân tích ảnh hưởng của sự biến động các biến số kinh tế vĩ mô đến sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình VAR.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Lanh
• Tác giả: Đàm Thị Thanh Hương
  
• Số trang: 96
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1tsWwLPZkzot8WEpXWZ8f-XXGcYwZPtKD
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1