Luận Văn Thạc Sĩ Áp Dụng Các Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Hệ Thống Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Trên thị trường chứng khoán, người đầu tư luôn phải cân nhắc giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Các nhà đầu tư luôn luôn tìm kiếm các khả năng, các lựa chọn để đạt được mức sinh lời mong đợi cao nhất với một mức độ rủi ro nhất định. Căn cứ vào phạm vi tác động của các biến cố, rủi ro trên thị trường chứng khoán được phân biệt thành: rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Trong khi, rủi ro phi hệ thống có thể được khắc phục bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư thì rủi ro hệ thống nằm ngoài sự kiểm soát của các công ty và nó tác động đến toàn bộ thị trường. Chính vì vậy, câu hỏi mà các nhà đầu tư đặt ra là: Khi các yếu tố rủi ro như sự biến động của lạm phát, tỷ giá, lãi suất... xảy ra thì mức giảm giá hay mức lỗ tối đa của chứng khoán là bao nhiêu? để họ có thể cân nhắc khối lượng đầu tư và tài sản dự trữ để bù đắp cho khoản lỗ có thể xảy ra đó.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đăng Khâm
• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
• Số trang: 126
• File PDF-TRUE
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Thăng Long 2015

Link download
https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3220
https://drive.google.com/file/d/1t5jnaKWKR3lRrUPsWuUxtNULQWPN-Gz9
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1