Luận Án Tiến Sĩ Áp Dụng Mô Hình Dự Báo Khó Khăn Tài Chính Cho Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán

Áp Dụng Mô Hình Dự Báo Khó Khăn Tài Chính Cho Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về vấn đề dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng việc áp dụng 4 mô hình dự báo khác nhau. Từ đó, luận án đã lựa chọn được mô hình phân tích biệt số với 22 biến độc lập là mô hình có khả năng dự báo với độ chính xác và tin cậy cao nhất tại. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mô hình được xây dựng tại thời điểm 1 năm trước khi công ty chính thức gặp khó khăn tài chính có thể dự báo chính xác hơn các thời điểm còn lại.
Để làm rõ vai trò dự báo của các biến liên quan đến sự biến động thị trường và các chỉ số kinh tế vĩ mô, tác giả đã xem xét thêm hai nhân tố là giá thị trường của cổ phiếu và quy mô tài sản của công ty có điều chỉnh bằng tỷ lệ lạm phát trong mô hình phân tích biệt số và mô hình máy hỗ trợ vector SVM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với bộ dữ liệu được sử dụng trong luận án, hai mô hình dự báo có điều chỉnh này có thể dự báo khó khăn tài chính với độ chính xác cao hơn mô hình ban đầu ở các nghiên cứu trước đó.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Đặng Anh Tuấn
• Tác giả: Vũ Thị Loan
• Số trang: 182
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 2017

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.35&view=29254
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1