Luận Văn Thạc Sĩ Biến Động Thị Trường Và Sự Truyền Dẫn Lãi Suất Bán Lẻ Tại Việt Nam

Biến Động Thị Trường Và Sự Truyền Dẫn Lãi Suất Bán Lẻ Tại Việt Nam​

Luận văn nghiên cứu sự truyền dẫn từ lãi suất thị trường sang lãi suất bán lẻ (lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay) ở Việt Nam. Kế thừa phương pháp nghiên cứu của Wang và Lee (2009), bài viết sử dụng mô hình tự hồi quy ngưỡng bất cân xứng (TAR) và mô hình tự hồi quy ngưỡng động lượng (MTAR) để xác định mối quan hệ cân bằng dài hạn của các biến lãi suất; sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số EGARCH tích hợp trung bình (EC-EGARCH (1,1)-M) để nghiên cứu tác động của sự biến động lãi suất đến quá tr nh điều chỉnh lãi suất bán lẻ. Mẫu nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2014, gồm các biến lãi suất: lãi suất thị trường là lãi suất liên ngân hàng VNĐ kỳ hạn 3 tháng; lãi suất bán lẻ gồm lãi suất tiền gửi VNĐ kỳ hạn 3 tháng và lãi suất cho vay VNĐ kỳ hạn dưới 12 tháng của trung bình bốn ngân hàng hàng thương mại cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Phạm Thị Hồng Trúc
  
• Số trang: 92
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1t3d1QhI0fOZIb0TO0A5HbVg7-v7Dw1lu
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1