Luận Văn Thạc Sĩ Các Đại Lượng Đo Lường Rủi Ro Trong Toán Tài Chính

Các Đại Lượng Đo Lường Rủi Ro Trong Toán Tài Chính​

Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên, ... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; trình bày độ rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ rủi ro liên kết là độ thua lỗ trung bình (Expected shortfall); chứng minh chi tiết tính chất cộng tính dưới góc độ đo expected shortfall. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế và mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty.

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Hùng Thao
• Tác giả: Trần Thu Trang
• Số trang: 51
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2011

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023568&sp=T&sp=3&suite=def
http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan -van.117 /
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1