Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Đồng Biến Giữa Các Thị Trường Chứng Khoán

Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Đồng Biến Giữa Các Thị Trường Chứng Khoán - Tiếp Cận Từ Mô Hình SPATIAL ECONOMETRICS​

Nghiên cứu về sự phụ thuộc giữa các thị trường chứng khoán được nhiều người quan tâm. Trong hệ thống tài liệu khoa học kinh tế tài chính đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này bằng các phương pháp khác nhau và kết quả các phương pháp trước đây cũng phần lớn chỉ đưa ra được bằng chứng về sự phụ thuộc hay đồng bộ giữa các thị trường chứ chưa có nhiều nghiên cứu đi vào nghiên cứu nguyên nhân hay bản chất giải thích cho sự phụ thuộc, đồng bộ đó. Nghiên cứu này sử dụng các mô hình của phương pháp spatial econometrics trên dữ liệu thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô cùng với các chỉ tiêu kinh tế song phương 18 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2004-2013 được chia làm 3 giai đoạn trước khủng hoảng (2004-2006), khủng hoảng (2007-2009) và hậu khủng hoảng (2010-2013). Kết quả cho thấycó tồn tại sự đồng bộ giữa các thị trường chứng khoán và tính chất ấy cao hơn trong thời kỳ khủng hoảng và tăng lên theo thời gian. Nghiên cứu cũng khẳng định các chỉ tiêu kinh tế song phương giải thích rất tốt cho sự đồng bộ giữa các thị trường. Trong đó, một đo lường mới được tác giả đề xuất dựa trên chỉ số KaOpen có sức mạnh giải thích cao nhất.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
• Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiến
  
• Số trang: 92
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1l079JhU5AcY6sAsqAu-llTG8onCcNu-0
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1