Luận Văn Thạc Sĩ Chỉnh Hóa Lồi Và Lặp Cho Bài Toán Ngược Parabolic Trong Tài Chính Định Lượng

Luận văn này đề cập đến việc nghiên cứu các phương pháp chỉnh hóa cho bài toán xác định tham biến khếch tán trong một phương trình đạo hàm riêng parabolic nảy sinh trong lĩnh vực tài chính định lượng. Đó chính là bài toán xác định độ biến động địa phương trong định giá hợp đồng quyền chọn Châu Âu. Bài toán thuận ban đầu được viết dưới dạng phương trình mang tên Black-Scholes. Năm 1973, công thức này nhanh chóng trở thành một công cụ hiệu quả cho việc định giá quyền chọn; và sau đó được phát triển thành phương trình Dupire bởi Bruno Dupire, năm 1994. Năm 1997, Scholes và Merton đã nhận giải thưởng Nobel kinh tế cho những đóng góp quan trọng này

• Luận văn thạc sĩ toán học
• Chuyên ngành Toán giải tích
• Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Đức Trọng
• Tác giả: Nguyễn Vũ An
• Số trang: 83
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/18282
https://drive.google.com/file/d/1cnsUnz0YrRirXKcySJnopa4hCsuQnA_S
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1