Luận Văn Thạc Sĩ Cơ Chế Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Ở Việt Nam

Cơ Chế Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Ở Việt Nam​

Trong bài phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam tác giả sử dụng mô hình VECM. Trong bài sử dụng lần lượt các biến giá dầu, lãi suất cục dự trữ liên bang Mỹ (FFR) để kiểm định mức độ nhậy cảm của nền kinh tế Việt Nam với các cú sốc bên ngoài. Tổng sản lượng quốc gia, lạm phát, cầu tiền mở rộng M2, lãi suất, tỷ giá hối đoái thực đa phương là các biến đại diện cho nền kinh tế trong nước. Kết quả tìm thấy mối cân bằng dài hạn giữa các biến vĩ mô (GDP, CPI, M2, IR, REER, VNIDEX), kinh tế Việt Nam chịu tác động của diễn biến kinh tế thế giới cả trong ngắn và dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ: kênh lãi suất, kênh tỷ giá ở Việt Nam. Trong khi đó kênh giá cổ phiếu mặc dù không tồn tại, tuy vậy tác giả tìm thấy có mối liên hệ dương giữa cung tiền M2 và chỉ số chứng khoán VNIDEX có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên VNIDEX tác động dương lên GDP nhưng không có ý nghĩa thống kê.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Bùi Văn Long
  
• Số trang: 84
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1vqCfCbNsL7OpMQN0ZAL4c0kXO67rxFwP
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1