Luận Văn Thạc Sĩ Copula Và Ứng Dụng Trong Tài Chính

Copula Và Ứng Dụng Trong Tài Chính ​

Trình bày và giới thiệu các định nghĩa, tính chất và định lý của copula; độ đo sự tương thích, độ đo sự phụ thuộc và sơ lược về một vài hàm copula. Tập trung vào phân tích xây dựng kỹ thuật mô phỏng, các ước lượng có tham số và không có tham số. Trình bày ứng dụng của copula trong tài chính, làm rõ các vấn đề liên quan về tổn thất, phân tích giá trị rủi ro, giá trị cực trị nhiều chiều, thị trường rủi ro, tần số tương quan và hoạt động rủi ro.

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Nguyên
• Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn
• Số trang: 64
• File PDF-TRUE
  
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2011

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023575
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1