Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Sự Tác Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán VN-Index

Đánh Giá Sự Tác Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán VN-Index Thông Qua Mô Hình ARDL​

Luận văn nghiên cứu sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến CSGCK VN-Index giai đoạn 2005- 2017, xem xét mối quan hệ giữa CSGCK VN-Index và các biến số kinh tế vĩ mô bao gồm lạm phát, lãi suất cho vay, lượng cung tiền M2, sản lượng công nghiệp, tỷ giá hối đoái. Ngoài việc phân tích định tính để nhận diện mối quan hệ, tác giả còn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định và giải thích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến CSGCK VN-Index. Với việc sử dụng chuỗi dữ liệu thời gian theo tháng, tác giả đã sử dụng phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết, mô hình bình phương nhỏ nhất (OLS), mô hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) để rút ra kết luận thống kê trong ngắn hạn và dài hạn. Kết quả đã chứng minh rằng trong ngắn hạn CSGCK VN-Index chịu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và lạm phát.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quỳnh Hoa
• Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền
• Số trang: 128
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2019

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1Y5x2FQ5vkH1wu0dmaHffo9m2essJVL_4
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1