Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Xác Suất Vỡ Nợ Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Đánh Giá Xác Suất Vỡ Nợ Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam​

Bài nghiên cứu này thực hiện stress test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phân tích viễn cảnh. Kết quả đã cho thấy rằng có sự tồn tại mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng GDP với độ trễ là hai quý. Bài nghiên cứu này còn sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong Credit VaR để tính toán khả năng vỡ nợ của khu vực ngân hàng thương mại và nhận thấy rằng các ngân hàng thương mại không thể hấp thụ được các khoản tổn thất tín dụng dưới các kịch bản vĩ mô bất lợi. Điều này có thể đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Những ước lượng này cũng rất hữu ích cho Ngân Hàng Nhà Nước trong việc xác định mức độ rủi ro tín dụng và tính toán tỷ số an toàn vốn tối thiếu cần thiết khi trường hợp xấu có thể xảy ra.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
  
• Số trang: 64
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1V01dVuRLIIAcYXgKFXXxxehE_oeVPn_R
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1