Luận Văn Thạc Sĩ Điểm Gãy Cấu Trúc Trong Mối Quan Hệ Giữa Tỷ Giá Hối Đoái Thực Và Chênh Lệch Lãi Suất Thực

Điểm Gãy Cấu Trúc Trong Mối Quan Hệ Giữa Tỷ Giá Hối Đoái Thực Và Chênh Lệch Lãi Suất Thực​

Bài nghiên cứu được tiến hành nhằm kiểm định thực nghiệm mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực khi có xem xét đến điểm gãy cấu trúc xuất hiện trong chuỗi dữ liệu. Đầu tiên, tác giả kiểm định mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực USD/VND với chênh lệch lãi suất thực giữa Việt Nam và Mỹ. Sau đó mở rộng nghiên cứu đối với một số các quốc gia khác ở khu vực Châu Á gồm Malaysia, Hongkong, Indonesia, Nhật Bản, Philippine và Thái Lan nhằm củng cố kết quả tìm được. Điểm đặc biệt của bài nghiên cứu này đó là có xem xét đến vai trò điểm gãy cấu trúc trong chuỗi dữ liệu. Rõ ràng khi chuỗi dữ liệu theo thời gian có xuất hiện điểm gãy cấu trúc thì kết quả kiểm định rất có thể sẽ bị sai lệch. Do đó bài nghiên cứu này áp dụng song song cả hai phương pháp: phương pháp kinh tế lượng truyền thống như kiểm định nghiệm đơn vị ADF, DF-GLS.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
• Tác giả: Trần Bảo Quốc
  
• Số trang: 85
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1CqGCJo_vfS56ATvQ6vQ8jdD-EkuOawow
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1