Luận Văn Thạc Sĩ Định Giá Tài Sản Với Moment Bậc Cao - Trường Hợp Việt Nam

Định Giá Tài Sản Với Moment Bậc Cao - Trường Hợp Việt Nam​

Bài nghiên cứu này tìm hiểu tầm quan trọng của moment bậc cao trong sự thay đổi tỷ suất sinh lợi trung bình cổ phiếu của các công ty niêm yết trên HOSE. Tác giả phát hiện co-skewness đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích TSSL của chứng khoán Việt Nam nhiều hơn so với co-kutosis. Tác giả cho rằng sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu của co-skewness và co-kurtosis là do các công ty Việt Nam có quy mô nhỏ. Kết quả của bài nghiên cứu bổ sung thêm các bằng chứng cho thấy một phần TSSL trung bình được giải thích bởi các yếu tố như co-skewness, co-kurtosis, quy mô, tỷ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường và hiệu ứng momentum.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hải Lý
• Tác giả: Trương Quốc Thái
  
• Số trang: 71
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1JqdKX04BWcsOlPvNFDql_KUvmtnMuOMT
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1