Luận Văn Thạc Sĩ Đo Lường Lạm Phát Kỳ Vọng Và Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lạm Phát Kỳ Vọng Tại Việt Nam

Đo Lường Lạm Phát Kỳ Vọng Và Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lạm Phát Kỳ Vọng Tại Việt Nam​

Nội dung của bài nghiên cứu này tập trung vào vấn đề lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam. Với các kết quả nghiên cứu đạt được, luận văn này góp phần làm sáng tỏ hơn một số vấn đề đáng chú ý như sau: Cách thức đo lường lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam? Những nhân tố nào tác động đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam? Mức độ tác động của các nhân nhân tố đến kỳ vọng lạm phát như thế nào? Kỳ vọng lạm phát đóng vai trò như thế nào trong việc hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và lạm phát nói riêng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể dùng mô hình trung bình trượt tự hồi quy (ARIMA) để mô phỏng chuỗi lạm phát kỳ vọng từ chuỗi lạm phát quá khứ. Dựa trên chuỗi lạm phát kỳ vọng được tạo ra, luận văn đã sử dụng mô hình véc-tơ tự hồi quy (VAR) để kiểm định 6 nhân tố tác động đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam: lạm phát quá khứ, lỗ hổng sản lượng, tỷ giá thực hiệu lực, lãi suất thực, giá dầu và giá gạo.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Lương
• Tác giả: Vũ Bảo Vân
  
• Số trang: 61
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1euVQOefTlVtlbf9BiBJlfzCUDVsxmaqz
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1