Luận Văn Thạc Sĩ Đo Lường Rủi Ro Vỡ Nợ Của Ngân Hàng Bên Mua Sau Hợp Nhất, Sáp Nhập Tại Việt Nam

Đo Lường Rủi Ro Vỡ Nợ Của Ngân Hàng Bên Mua Sau Hợp Nhất, Sáp Nhập Tại Việt Nam​

Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình khoảng cách vỡ nợ của Merton như bài nghiên cứu năm 2010 của nhóm tác giả Francesco Vallascas (Đại học Cagliari, Italy) và Jens Hagendorff (Đại học Leeds, UK) về “Sự tác động của những vụ mua lại ngân hàng Châu Âu đến rủi ro vỡ nợ của ngân hàng bên mua” để đo lường khoảng cách vỡ nợ của các ngân hàng bên mua sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập của các ngân hàng Việt Nam. Tác giả nhận thấy rằng việc sáp nhập các ngân hàng yếu kém thì sau khi sáp nhập các ngân hàng cũng không cải thiện được rủi ro vỡ nợ. Sáp nhập mang lại sự đa dạng hóa về quy mô, sản phẩm, … nhưng không làm giảm nguy cơ xảy ra rủi ro vỡ nợ.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Nguyễn Thùy Ngọc Thảo
  
• Số trang: 108
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1g1P7yWRwwoyMcKKrvCBI--BPW80WrBQk
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1