Luận Văn Thạc Sĩ Độ Nhạy Cảm Dòng Tiền Của Nắm Giữ Tiền Mặt Tại Các Công Ty Niêm Yết Việt Nam

Độ Nhạy Cảm Dòng Tiền Của Nắm Giữ Tiền Mặt Tại Các Công Ty Niêm Yết Việt Nam​

Nghiên cứu của Dichu Bao và cộng sự (2012) thể hiện độ nhạy cảm dòng tiền của nắm giữ tiền mặt nhìn chung tiêu cực. Kết quả này đã ủng hộ nghiên cứu trước đó của Riddick and Whited (2009). Thêm vào đó, Dichu Bao và cộng sự (2012) phát hiện rằng độ nhạy cảm là bất cân xứng. Bởi vì, khi các công ty đối mặt với môi trường dòng tiền dương, độ nhạy cảm dòng tiền của nắm giữ tiền mặt là tiêu cực nhưng khi công ty phải đối mặt với dòng tiền âm thì độ nhạy cảm này không nhất thiết tiêu cực. Dựa trên nền tảng lý thuyết và mô hình thực nghiệm của Dichu Bao và cộng sự (2012), bài nghiên cứu đã kiểm tra cụ thể độ nhạy cảm dòng tiền của nắm giữ tiền mặt tại các công ty niêm yết Việt Nam. Sử dụng kết hợp các phương pháp hồi quy Pooled OLS, REM, FEM và phương pháp hồi quy GMM bậc cao – bậc 4 theo nghiên cứu của Erickson và Whited (2000) nhằm khảo sát mẫu 213 công ty phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch HOSE và HNX giai đoạn 2008-2013.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
• Tác giả: Trần Nguyễn Thanh Huy
  
• Số trang: 83
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1Za6gRTtE_QxU1yGf4MGXjJ7h1IGd_rWJ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1