Luận Văn Thạc Sĩ Độ Nhạy Cảm Với Rủi Ro Tỷ Giá Và Định Giá Rủi Ro Tỷ Giá Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Độ Nhạy Cảm Với Rủi Ro Tỷ Giá Và Định Giá Rủi Ro Tỷ Giá Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Các nhà đầu tư lúc nào cũng quan tâm đến phần bù rủi ro thêm vào tỷ suất sinh lợi chứng khoán khi ra quyết định đầu tư, đặc biệt là đối với rủi ro tỷ giá hối đoái trong khi nền kinh tế quốc gia từng bước toàn cầu hóa. Bài nghiên cứu lần đầu tiến hành kiểm tra sự tồn tại của hành vi định giá rủi ro tỷ giá hối đoái của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đối với ba đồng tiền mạnh trên thế giới là USD, EUR, GBP và một đại diện tỷ giá đa phương tính theo tỷ trọng thương mại của một rổ các đối tác thương mại chính. Sử dụng kỹ thuật hồi quy cửa sổ cuộn OLS để nắm bắt được sự biến đổi của các hệ số hồi quy và cho thấy rằng độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá của các công ty Việt Nam là thay đổi theo thời gian. Nối tiếp kết quả này, sử dụng kỹ thuật tiên tiến GLS, bài nghiên cứu tiếp tục xác định sự tồn tại hành vi định giá rủi ro tỷ giá hối đoái và đo lường nó.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Võ Thị Huyền Giang
  
• Số trang: 88
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1axcmgXv-TITSIZEQ8pcMrYVQIRZhcyk1
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1