Luận Văn Thạc Sĩ Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Cho Các Công Ty Niêm Yết Tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Cho Các Công Ty Niêm Yết Tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE)​

Luận văn xây dựng một mô hình dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết bằng phương pháp hồi quy Logit với dữ liệu bảng được sử dụng cho 973 quan sát hàng năm của 165 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2006 tới 2013. Đầu tiên, tác giả chỉ đưa các biến tài chính vào mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là nhị phân. Sau đó, tác giả lần lượt đưa thêm vào các biến chỉ số kinh tế vĩ mô và các biến thị trường nhằm xem xét sự đóng góp của các loại biến số này trong việc gia tăng khả năng dự báo của mô hình. Mô hình hồi quy cũng được thực hiện với các độ trễ khác nhau nhằm xem xét khả năng dự báo sớm kiệt quệ tài chính của mô hình.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đạt Chí
• Tác giả: Phạm Hoàng Chiến
  
• Số trang: 116
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1Ouc3ccEeM385ZIKbx4eM6xpbjfUa40sa
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1