Luận Văn Thạc Sĩ Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Cho Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt Nam

Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Cho Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt Nam​

Luận văn này xem xét khả năng dự đoán xác suất xảy ra kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam bằng 3 nhóm biến nghiên cứu: nhóm biến kế toán, nhóm biến vĩ mô và nhóm biến thị trường. Luận văn sử dụng mẫu quan sát bao gồm 73 công ty trong mẫu và giai đoạn quan sát là 2006-2014. Thông qua các kết quả hồi quy, các kiểm định đánh giá độ phù hợp của mô hình cũng như phân tích tác động biên của các mô hình, tác giả nhận thấy một mô hình kết hợp 3 nhóm biến lại với nhau có khả năng dự báo tốt nhất đến xác suất xảy ra tình trạng kiệt quệ tài chính hơn là mô hình chỉ bao gồm nhóm biến kế toán như các nghiên cứu trước đây đã thực hiện. Bên cạnh đó, khả năng dự báo càng xa trước thời điểm xảy ra kiệt quệ tài chính chỉ phù hợp với nhóm biến thị trường, sau đó là nhóm biến vĩ mô và cuối cùng mới là nhóm biến kế toán.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Phạm Thị Ngọc Uyên
  
• Số trang: 114
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1iHRqGNCNrla8XiCCuXqswZc__xkGuwc8
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1