Luận Văn Thạc Sĩ Dự Đoán Xu Thế, Giá Chỉ Số Chứng Khoán Việt Nam VN-Index Sử Dụng Phân Tích Hồi Quy Gaussian Process

Dự Đoán Xu Thế, Giá Chỉ Số Chứng Khoán Việt Nam VN-Index Sử Dụng Phân Tích Hồi Quy Gaussian Process Và Mô Hình Tự Hồi Quy Trung Bình Động ARMA​

Thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay đang thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia giải quyết bài toán phân tích biến động chỉ số chứng khoán, giá các cổ phiếu trong tương lai nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ TTCK. Phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản [1] là hai phương pháp định tính được sử dụng phổ biến hiện nay. Cả hai phương pháp này có nhược điểm là mang tính chất định tính, nghĩa là phụ thuộc vào cảm quan của người phân tích và do đó không thể sử dụng để tự động hóa trong các chiến lược đầu tư.

• Luận văn thạc sĩ tin học
• Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
  
• Tác giả: Phùng Đình Vũ
• Số trang: 76
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Bách khoa Hà Nội 2017

Link Download
http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10094
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1