Luận Văn Thạc Sĩ Giá Chứng Khoán Và Lý Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Bằng Chứng Từ Kiểm Định Tính Dừng Dữ Liệu

Giá Chứng Khoán Và Lý Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Bằng Chứng Từ Kiểm Định Tính Dừng Dữ Liệu Bảng Có Xét Đến Điểm Gãy Cấu Trúc​

Giả thuyết thị trường chứng khoán hiệu quả được đề xuất bởi Fama (1970), theo đó khi thị trường là hiệu quả dạng yếu, chuyển động của giá cổ phiếu được mô tả bằng bước đi ngẫu nhiên. Khi một chuỗi dữ liệu chỉ số chứng khoán tuân theo bước đi ngẫu nhiên sẽ không tồn tại hiện tượng kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu hội tụ về giá trị trung bình hay có tính dừng nghĩa là mức giá sẽ trở lại xu hướng theo thời gian. Từ quan điểm đầu tư, điều này đảm bảo rằng người ta có thể dự báo biến động giá cổ phiếu trong tương lai dựa trên hành vi trong quá khứ, và chiến lược kinh doanh có thể được phát triển để thu lợi nhuận cao hơn mức trung bình.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đạt Chí
• Tác giả: Ngô Thúc Ngân
  
• Số trang: 69
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1uM-OeUI4SYMOQM5xuzGY6u6ki1ggcRqi
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1