Luận Văn Thạc Sĩ Giải Tích Ngẫu Nhiên Đối Với Các Quá Trình Có Bước Nhảy

Giải Tích Ngẫu Nhiên Đối Với Các Quá Trình Có Bước Nhảy​

Tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy. Xây dựng được công thức tích phân ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy: các công thức quan trọng khác như công thức tích phân ngẫu nhiên Itô đối với quá trình có bước nhảy, định lý Girsanov về biến đổi độ đo,... cũng được tác giả đưa ra và chứng minh. Nêu ra một số vấn đề liên quan đến giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy: công thức Itô cho các quá trình semimartingale và semimartingale mũ có bước nhảy; các quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy điển hình Poisson và Lévy. Mở ra cho người viết những hướng nghiên cứu tiếp sau này về giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy bởi các bài toán trong kinh tế, tài chính và điều khiển học,. . . luôn gặp các quá trình có bước nhảy.

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Hùng Thao
• Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh
• Số trang: 61
• File PDF-TRUE
  
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2013

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023594
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1