Giải tích ngẫu nhiên bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ XX. Đầu tiên phải kể đến sự ra đời của khái niệm toán học về chuyển động Brown hay quá trình Wiener đưa ra bởi Louis Bachelier (1900) và Albert Einstein (1905). Đặc biệt là sự sáng tạo ra tích phân ngẫu nhiên Itô (1944) đã giúp giải quyết nhiều bài toán ngẫu nhiên trong kinh tế, vật lý,... mà Giải tích tất định cổ điển không sử lý được. Giải tích ngẫu nhiên ngày nay đóng một vai trò hết sức quan trọng trong lý thuyết xác suất – thống kê hiện đại, được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong kinh tế, thị trường tài chính. Trong hơn một thế kỷ qua , các nội dung này đã phát triển rất mạnh mẽ và là những công cụ không thể thiếu được trong các nghiên cứu về tài chính. Lý do là bản thân giá chứng khoán và giá các tài sản tài chính biến động một cách ngẫu nhiên nên có thể xem chúng như các quá trình ngẫu nhiên . Luận văn thạc sĩ toán học Chuyên ngành toán giải tích Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Dũng Tác giả: Võ Tuyết Nhung Số trang: 49 Kiểu file: PDF_TRUE Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2017 Link Download http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54527 https://drive.google.com/file/d/11FColXFDFSoU919o7Om_aG-5Ofl1oDfohttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1