Luận Văn Thạc Sĩ Hàm Lợi Ích Và Ứng Dụng Trong Toán Tài Chính

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Giải Tích' started by nhandanglv123, Nov 9, 2018.

  1. nhandanglv123

    nhandanglv123 Active Member

    [​IMG]
    Hàm Lợi Ích Và Ứng Dụng Trong Toán Tài Chính
    Toán tài chính là một ngành khoa học mới xuất hiện và phát triển trong khoảng bốn thập kỷ trở lại đây. Cùng với công cụ giải tích ngẫu nhiên, Toán tài chính đã và đang phát triển mạnh mẽ, thu được những thành tựu rực rỡ, đồng thời cung cấp những công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư. Nhiều giải thưởng Nobel Kinh tế đã đạt được trên lĩnh vực Toán tài chính như: Nobel Kinh tế năm 1990 dành cho Harry Markovitz, Willliam Sharpe và Merton Miller, Nobel Kinh tế năm 1997 dành cho M.Scholes và Rober Merton, Nobel Kinh tế năm 2003 dành cho Clive Granger và Rorbert Engle. Khi tham gia vào thị trường tài chính, các nhà đầu tư luôn quan tâm tới lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra: "Cách nào là tối ưu để đầu tư vào thị trường tài chính?". Bên cạnh đó, họ cũng thường có tâm lý e ngại rủi ro. Khái niệm e ngại rủi ro thường được sử dụng trong các mô hình thông qua khái niệm hàm lợi ích. Hàm lợi ích cho ta cách đo lường sự lựa chọn của nhà đầu tư phụ thuộc vào tổng vốn hiện có và mức độ e ngại rủi ro, với mong muốn là đạt được lợi nhuận lớn. Điều này đã thúc đẩy việc phát triển lý thuyết đầu tư tối ưu.Và hàm lợi ích chính là hạt nhân của lý thuyết đầu tư tối ưu hiện đại.Việc nghiên cứu về hàm lợi ích cũng như ứng dụng của nó góp một phần quan trọng vào sự phát triển của lý thuyết đầu tư hiện đại nói riêng và Toán tài chính nói chung.
    • Luận văn thạc sĩ toán học
    • Chuyên ngành Toán Giải Tích
    • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Chí Long
    • Tác giả: Đặng Nguyễn Ngọc Thúy
    • Số trang: 69
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2012
    Link Download
    http://nitroflare.com/view/58404F9C6194B0C
     

Share This Page