Luận Văn Thạc Sĩ Hiệu Quả Của Thị Trường Chứng Khoán Trước Thông Tin

Hiệu Quả Của Thị Trường Chứng Khoán Trước Thông Tin​

Trước một loạt các chính sách và biện pháp can thiệp khác nhau của chính phủ nhằm điều chỉnh thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, đề tài muốn kiểm chứng xem liệu thị trường đã đạt được hiệu quả dạng trung bình hay chưa. Việc kiểm chứng này được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu tình huống (Event study) cụ thể là chọn ra 3 cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch gồm STB, VNM, và FPT, sau đó áp dụng mô hình CAPM để tính toán lợi nhuận siêu ngạch (Abnormal return) và lợi nhuận siêu ngạch lũy tích (Cumulative abnormal return) và xem xét sự biến động của các chỉ số này trước sự kiện công bố thông tin chia cổ tức của 3 công ty trên.

• Luận văn thạc sĩ hành chính
• Chuyên ngành Chính sách công
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Kiều
• Tác giả: Trần Hương Giang
  
• Số trang: 63
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2010

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=132xhHOUmPx1dq-x8FL7RNeLGoB93cFRn
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1