Luận Văn Thạc Sĩ Hiệu Ứng FISHER Ở Các Quốc Gia Đông Nam Á Là Mối Quan Hệ Tuyến Tính Hay Phi Tuyến?

Hiệu Ứng FISHER Ở Các Quốc Gia Đông Nam Á Là Mối Quan Hệ Tuyến Tính Hay Phi Tuyến?​

Hiệu ứng Fisher, được lập luận bởi Fisher (1930), từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Nhiều nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu vấn đề này ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, kết quả thu được là không giống nhau. Bài nghiên cứu này kiểm chứng thực nghiệm mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất trên 10 quốc gia đang phát triển khu vực Đông Nam Á (bao gồm Campuchia, Brunei, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam) bằng cách sử dụng các phương pháp kiểm định kinh tế lượng. Chuỗi dữ liệu lạm phát và lãi suất trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2013 được chọn làm thời kì nghiên cứu. Kết quả từ kiểm định nghiệm đơn vị ADF cho thấy lạm phát và lãi suất là chuỗi thời gian dừng bậc 0 tại Singapore và Đông Timor và là chuỗi dừng bậc 1 ở các quốc gia còn lại.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Phạm Duy Hùng
  
• Số trang: 98
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1dt77sTuT8CqoOnexJcPurMtSERNoEMJR
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1