Luận Án Tiến Sĩ Hiệu Ứng Kỳ Nghỉ, Thời Tiết, Lịch Âm Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Luận án nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa những yếu tố phi tài chính như hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm và tỷ suất sinh lợi vượt trội của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông qua nghiên cứu thực nghiệm, luận án có những đóng góp sau:
Thứ nhất, đây là luận án nghiên cứu toàn diện nhất về mối liên hệ của cả ba hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam, được thực hiện đối với VNIndex, HNXIndex và chỉ số chứng khoán của sáu ngành (Bất động sản, Công nghiệp, Dầu khí, Dịch vụ tiêu dùng, Ngân hàng, Nguyên vật liệu). Kết quả luận án cho thấy cả ba hiệu ứng này đều ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi vượt trội của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hàm ý từ luận án là ba hiệu ứng này có tính chất như một thước đo tâm trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Liên Hoa
• Tác giả: Lại Cao Mai Phương
• Số trang: 201
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2019

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33320
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1