Luận Văn Thạc Sĩ Hiệu Ứng Mùa Vụ Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Hiệu Ứng Mùa Vụ Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Luận văn sử dụng phương pháp hồi qui với biến giả nhằm kiểm định hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tập trung chủ yếu vào hiệu ứng ngày trong tuần và hiệu ứng tháng trong năm, dữ liệu từ 02/1/2009 đến 12/08/2015. Luận văn tìm thấy tỷ suất lợi nhuận thấp nhất vào thứ Ba và cao nhất vào thứ Sáu cho 17/26 chỉ số gồm chỉ sốLargecap, midcap, smallcap, VNindex, HNindex, VN50, cao su, chứng khoán, giáo dục, năng lượng, ngân hàng-bảo hiểm, nhựa-bao bì, sản xuất kinh doanh, thương mại, vận tải-cảng-taxi, vật liệu xây dựng và bất động. Có 2/26 chỉ số cho kết quả tỷ suất lợi nhuận thấp vào thứ Ba và cao nhất vào thứ Tư như công nghệ viễn thông, dược phẩm-y tế-hóa chất, còn lĩnh vực thủy sản lại cho lợi nhuận cao nhất vào thứ Hai.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuận
• Tác giả: Nguyễn Thị Hải
• Số trang: 86
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Trường Đại học Mở Tp. HCM 2016

Link Download
http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=36104
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1