Luận Văn Thạc Sĩ Hiệu Ứng Ngày Trong Tuần Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Hiệu Ứng Ngày Trong Tuần Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

TTCKVN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế. Các quy luật vận động và phát triển của thị trường, đặc biệt là các hiện tượng bất thường (anomalies) trên TTCKVN thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Hiệu ứng ngày trong tuần là một trong số các hiện tượng bất thường đó. Hiệu ứng ngày trong tuần (day-of-the-week effect) là hiện tượng lợi suất chứng khoán thường có khuynh hướng cao hơn (hoặc thấp hơn) vào một hoặc một vài ngày nào đó trong tuần và đồng thời có khuynh hướng biến động thấp hơn (rủi ro thấp hơn) hoặc mạnh hơn (rủi ro cao hơn) vào một số ngày nhất định. Hiệu ứng này đã được các nhà nghiên cứu tìm thấy tại nhiều TTCK trên thế giới. Một vài công trình nghiên cứu về hiệu ứng này tại TTCKVN cũng đã được công bố.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
• Tác giả: Nguyễn Khánh Hòa
  
• Số trang: 134
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1sXUN4y5kqVE7F8EjEG6Qs-9QnDfm5bKE
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1