Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Hoàn Thiện Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam​

Hiện nay, trên thế giới có các mô hình quản lý rủi ro lãi suất đang được các ngân hàng hiện đại áp dụng để là mô hình định giá lại. mô hình thời lượng và mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình VaR. Tuy nhiên việc quản lý rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu theo phương pháp truyền thống là quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất. Đây là công cụ đơn giản nhất dùng để đo lường tổn thất khi lãi suất thay đổi. Các ngân hàng số duy trì một khe hở lãi suất hợp lý để tạo ra lợi nhuận khi lãi suất thay đổi theo đúng chiều dự đoán của ngân hàng. Trong thực tế việc dự đoán đúng hướng thay đổi của lãi suất là rất khó thực hiện, bên cạnh đó phương pháp này cũng có nhược điểm là bỏ qua giá trị thời gian của tài sản.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Diệp Gia Luật
• Tác giả: Lâm Thị Cẩm Châu
  
• Số trang: 96
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1q_oFve4PWDqEZC5hL6zjz14gMIjSBJSJ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1