Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Dạng Đường Cong Lãi Suất Ở Việt Nam

Kiểm Định Dạng Đường Cong Lãi Suất Ở Việt Nam​

Bài nghiên cứu này tác giả kiểm định dạng đường cong lãi suất ở Việt Nam. Trong đó, tác giả sử dụng hai mô hình Vasicek và CIR để xây dựng đường cong lãi suất, với dữ liệu đầu vào là lãi suất bình quân liên ngân hàng trong giai đoạn 2006-2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình Vasicek có sự phù hợp với dữ liệu thực tế tốt hơn đường cong lã suất được xây dựng từ mô hình CIR. Trong đó, trong giai đoạn lấy mẫu, ở các kỳ hạn dưới 3 tháng, thì không có sự khác biệt giữa đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình Vasicek và đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình CIR, ở các kỳ hạn trên 3 tháng thì đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình Vasicek cho kết quả phù hợp với dữ liệu thực tế hơn đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình CIR.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Châu Thùy Trang
  
• Số trang: 52
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1gRwyVNQ6t2Ix7Ca6u6a-yqkPNZXVeXPk
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1