Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Dạng Trung Bình Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Dạng Trung Bình Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Thông Qua Mối Quan Hệ Giữa Chỉ Số Giá Trên Thu Nhập Và Hiệu Suất Đầu Tư Của Cổ Phiếu Phổ Thông​

Bài nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa tỷ số P/E và TSSL của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam mà đại diện là Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với 112 chứng khoán trong giai đoạn tháng 04/2008 đến tháng 03/2014 (72 tháng). Từ đó kiểm định tính hiệu quả của thị trường. Bài nghiên cứu đo lường hiệu suất đầu tư bằng ba cách theo của Jensen, Sharpe và Treynor. Các cách đo lường này dựa trên mô hình định giá tài sản vốn CAPM phiên bản của Sharpe Lintner. Tỷ số P/E của các chứng khoán được tính toán và sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao để thành lập 5 danh mục có P/E thấp nhất đến cao nhất và danh mục thứ 6 là danh mục có P/E cao nhất loại trừ các công ty có lợi nhuận âm.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Nguyễn Thị Như Giang
  
• Số trang: 88
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1guMrUW_wLgkEklZjoPJBkDd7VT1XorsN
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1