Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Dạng Yếu Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Dạng Yếu Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam với đối tượng nghiên cứu là chỉ số VN Index trong giai đoạn từ 17/10/2008 đến 20/09/2013. Để kiểm định thị trường hiệu quả dạng yếu, tác giả sử dụng hai phương pháp là kiểm định nghiệm đơn vị và kiểm định tự tương quan. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ suất sinh lợi của thị trường không theo bước ngẫu nhiên mà có sự tương quan lẫn nhau giữa tỷ suất sinh lợi trong quá khứ và hiện tại, do đó TTCK Việt Nam không phải là một thị trường hiệu quả dạng yếu. Tác giả sử dụng mô hình dự báo ARIMA để dự báo VN Index cho một kì quan sát kế tiếp. Kết quả dự báo nằm trong khoảng tin cậy và sai số dự báo so với giá trị thực là rất nhỏ.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Hoàng Thọ Mẫn Trinh
  
• Số trang: 65
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1Q8pCJNSQWk2UwJr5aVJS8KX3kOvtE27N
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1