Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Tại Việt Nam

Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Tại Việt Nam​

Bài nghiên cứu nhằm mục đích kiểm định sự tồn tại của tính hiệu quả về mặt thông tin trên TTCK Việt Nam. Tác giả sử dụng dữ liệu giá đóng cửa hàng ngày của hai chỉ số chứng khoán trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2013 đối với chỉ số VN-Index và từ năm 2005 đến năm 2013 đối với chỉ số HNX-Index với phương pháp tiếp cận là mô hình kiểm định đoạn mạch (Runs Test), bao gồm kiểm định đoạn mạch tăng giảm và kiểm định đoạn mạch trên dưới điểm chặn. Ngoài ra, để có thể đưa ra kết luận chính xác hơn đối với giả thuyết thị trường hiệu quả tại Việt Nam, tác giả cũng chia toàn bộ giai đoạn khảo sát thành ba giai đoạn nhỏ và tiếp tục sử dụng các mô hình trên đối với từng giai đoạn nhằm đem lại cái nhìn toàn diện về tính hiệu quả của thị trường qua mỗi giai đoạn hoạt động.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Vũ Thị Hà Thương
  
• Số trang: 94
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1EVCBLIcxaYVs_S13HqsTiawLYJJdz3rs
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1