Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Hiện Tượng Bong Bóng Hợp Lí Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Hiện Tượng Bong Bóng Hợp Lí Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Từ những năm 1980, bong bóng hợp lý đã được xem như là một lý do cho những hành vi bất thường của thị trường chứng khoán, có rất nhiều các nhà kinh tế tài chính đã nghiên cứu và giải thích cho hành vi trên.Blanchardvà Watson(1982)cho rằng bong bóng hợp lý là độ lệch của giá từ giá trị cơ bản của nó. Theo đó giá trị cơ bản của tài sản được đo lường bằng giá trị chiết khấu của cổ tức(Flood và Garber, 1980).Mục tiêu của nghiên cứu này được thực hiện để kiểm định hiện tượng bong bóng hợp lý trên TTCK Việt Nam giai đoạn 1/2006 đến 12/2014.Nghiên cứu tiến hành trên tập dữ liệu gồm tất cả các công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).Hiện tượng bong bóng hợp lý được kiểm tra thông qua kiểm định tính dừng và kiểm định mối quan hệ dài hạn giữa chỉ số giá chứng khoán thực và cổ tức thực trên TTCK Việt Nam trong trường hợp các biến có quan hệ tuyến tính và phi tuyến tính.

• Luận văn thạc sĩ Kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Phương Thảo
• Tác giả: Võ Thị Bảo Linh
• Số trang: 72
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=47940
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1