Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Lý Thuyết Thị Trường Hiệu Quả - Kết Quả Thực Nghiệm Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Lý Thuyết Thị Trường Hiệu Quả - Kết Quả Thực Nghiệm Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bằng cách sử dụng tập hợp các yếu tố kinh tế vĩ mô (tỷ giá, tỷ lệ lạm phát, cung tiền, lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay) và chỉ số giá chứng khoán VN-Index, nghiên cứu này tập trung phân tích tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam về mặt thông tin dựa vào kết quả kiểm định tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với chỉ số giá chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật của Engle-Granger cùng với đồng liên kết Johansen và kiểm định nhân quả Granger để xem xét tính không hiệu quả của thông tin cả trong ngắn hạn và dài hạn tương ứng. Kỹ thuật Johansen và Engle-Granger đưa ra nhiều kết quả về phạm vi mà chỉ số giá chứng khoán bị ảnh hưởng trong dài hạn, cả hai đều đi đến kết luận rằng thị trường chứng khoán Việt Nam là không hiệu quả trong dài hạn dựa trên đồng liên kết được tìm thấy trong các kiểm định.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh
  
• Số trang: 84
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1G_k-Ks3c7VXzDMFmQG_cz8b_54jBATB4
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1