Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Mô Hình Ba Nhân Tố Fama-French Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Mô Hình Ba Nhân Tố Fama-French Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Tác giả nghiên cứu các chứng cứ thực nghiệm về mô hình 3 nhân tố Fama và French (Fama và French, 1993) trên các thị trường chứng khoán ở một số nước trên Thế giới và kết quả cho thấy rằng tùy vào từng thị trường ở những quốc gia khác nhau sẽ có mức độ giải thích cũng như tác động của từng nhân tố: nhân tố thị trường, nhân tố quy mô và nhân tố giá trị sổ sách trên giá thị trường đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu sẽ khác nhau. Song song với các nghiên cứu thực nghiệm đó, tác giả cũng ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama và French trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả kiểm định mô hình 3 nhân tố Fama và French trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2004-2012 cho thấy rằng mô hình 3 nhân tố Fama và French giải thích tốt hơn cho sự biến thiên của tỷ suất sinh lợi cổ phiếu so với mô hình CAPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2004-2012.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt
• Tác giả: Lê Thị Diệu Linh
  
• Số trang: 72
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1XRCLcFALyaV0_stahMFZ6pT_R719qv84
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1