Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Mô Hình Đầu Tư Tài Chính Fama - French Và Carhart Trên Thị Trường Chứng Khoán

Kiểm Định Mô Hình Đầu Tư Tài Chính Fama - French Và Carhart Trên Thị Trường Chứng Khoán​

Trong đầu tư tài chính hiện đại, lý thuyết danh mục do Harry Markowitz đề xướng vào năm 1960 được xem như là lý thuyết nền tảng. Lý thuyết Markowitz đã đưa ra nhận định chung về việc đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro và đề xuất sử dụng độ lệch chuẩn và phương sai để đo lường rủi ro chứng khoán và danh mục đầu tư. Trên cơ sở lý thuyết này, Sharpe (1964) và Lintner (1965) đưa ra mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi chứng khoán thông qua hệ số bê ta chứng khoán. Tiếp tục phát triển mô hình CAPM, Fama và French (1993) đã thêm nhân tố quy mô công ty và tỷ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường để giải thích cho tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán. Sau đó, nhiều học giả trên thế giới đã nghiên cứu mô hình Fama – French để tìm ra một mô hình phù hợp với đặc điểm thị trường chứng khoán của từng quốc gia.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Kim Yến
• Tác giả: Bùi Anh Hoàng
  
• Số trang: 100
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1K7KrhOjPBZ1tRubxlQwzCi2ZDqgsQ7B5
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1