Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Mô Hình FAMA - FRENCH Năm Nhân Tố Và Mô Hình Q Bốn Nhân Tố Trên Thị Trường Chứng Khoán

Kiểm Định Mô Hình FAMA - FRENCH Năm Nhân Tố Và Mô Hình Q Bốn Nhân Tố Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Nghiên cứu“Kiểm định mô hình Fama French năm nhân tố và mô hình Q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán Việt Nam” ứng dụng mô hình Fama French 5 nhân tố của Fama và French (2013) để kiểm định sự phù hợp của 5 nhân tố trong mô hình đến tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư và mô hình Q 4 nhân tốtrong nghiên cứu của Hou, Xue và Zhang (2012) để kiểm định sự phù hợp của 4 nhân tố trong mô hình này đến tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư với số liệu thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 1/2009-6/2015 Nghiên cứu sử dụng ba cách phân loại khác nhau cho từng mô hình để đánh giá mức độ giải thích của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư. Qua đó lựa chọn mô hình và cách phân loại danh mục đầu tư phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuận
• Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Nhi
• Số trang: 102
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Trường Đại học Mở Tp. HCM 2016

Link Download
http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=36102
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1