Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Mô Hình Kết Hợp Ba Nhân Tố Của Fama - French Và Var Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Mô Hình Kết Hợp Ba Nhân Tố Của Fama - French Và Var Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Ngày càng có nhiều nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng các mô hình kinh tế - tài chính để xác định mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận của cổ phiếu. Trong luận văn này tác giả nghiên cứu khả năng giải thích của các nhân tố thị trường, quy mô công ty, tỷ lệ giá trị sổ sách trên giá trị thị trường và nhân tố VaR (Value-at-risk) cho TSSL mong đợi của cổ phiếu trong một thị trường chứng khoán mới phát triển như Việt Nam, mẫu được chọn là 78 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM trong khoảng thời gian từ tháng 7/2007 đến cuối tháng 12/2011. Mục đích chính là để kiểm tra xem yếu tố Value-at-Risk có khả năng liên quan đến mô hình ba nhân tố Fama-Frrench hay không và mức độ ảnh hưởng của 4 nhân tố bao gồm 3 nhân tố của Fama – French và VaR đến TSSL mong đợi của cổ phiếu là như thế nào.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Hồ Viết Tiến
• Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như
  
• Số trang: 53
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1EAwkIukoU5iUYTMa13nSbLeMOtrBGCFz
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1