Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Mức Độ Hiệu Quả Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Định Mức Độ Hiệu Quả Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Nghiên cứu này xem xét mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam bằng các kiểm định tham số và phi tham số bao gồm kiểm định tự tương quan, kiểm định chuỗi, kiểm định tỷ lệ phương sai và kiểm định tỷ suất sinh lợi bất thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ gần đạt hiệu quả yếu với dữ liệu tỷ suất sinh lợi hàng tuần còn với dữ liệu tỷ suất sinh lợi hàng ngày thì thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đạt được hiệu quả ở mức độ yếu. Thứ hai, qua việc xem xét độ biến động tỷ suất sinh lợi trung bình, tỷ suất sinh lợi bất thường trung bình và tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy của các chứng khoán trên thị trường với thông tin công bố là phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đạt được hiệu quả dạng vừa khi tỷ suất sinh lợi bất thường xuất hiện xung quanh thời điểm thông tin được công bố.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Đỗ Thành Nhân
  
• Số trang: 69
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1i03CynYFI-OxMiN0vyhuqpfNLw_ZB2pv
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1