Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Sức Chịu Đựng Đối Với Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

Kiểm Định Sức Chịu Đựng Đối Với Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam​

Kiểm định sức chịu đựng, thuật ngữ quốc tế gọi là Stress Testing, là tập hợp các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro hay mức độ tổn thương của các tổ chức tài chính, ngân hàng trước những sự kiện, hoàn cảnh bất lợi. Diễn đạt theo một cách khác, Stress Testing giống như các thử nghiệm về sức mạnh phòng thủ của các tổ chức tín dụng đối với các cú sốc tài chính của nền kinh tế. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, tác giả thực hiện Stress Testing đối với rủi ro tín dụng của các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Để thực hiện Stress Testing, tác giả tiến hành xây dựng mô hình thể hiện mối tương quan giữa biến đại diện cho rủi ro tín dụng và các biến vĩ mô của nền kinh tế có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS Phạm Văn Năng
• Tác giả: Phạm Thị Hà An
  
• Số trang: 99
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1gqml5P14wH5nIqNKpe9TDy1DGRs42NQI
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1