Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Tính Hiệu Quả Dạng Yếu Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam (Trường Hợp SGDCK TPHCM)

Kiểm Định Tính Hiệu Quả Dạng Yếu Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam (Trường Hợp SGDCK TPHCM)​

Luận văn này xem xét tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam – Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Những quan sát hàng ngày (daily series) được sử dụng trong giai đoạn (2009-2011) cho chỉ số VN index và bảy mã chứng khoáng chip có mức vốn hóa thị trường cao từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định đơn vị, kiểm định tính tự tương quan, kiểm định chuỗi của lợi nhuận để việc xem xét để kiểm định mức độ hiệu quả về mặt thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy rằng, về dữ liệu hàng ngày của các mã chứng khoán nói trên và củaVN index có dấu hiệu không tuân theo lý thuyết bước ngẫu nhiên. Nghiên cứu kết luận rằng thị trường chứng khoán Việt Nam không đạt hiệu quả ở dạng yếu. Phát hiện này là phù hợp với các nghiên cứu trước đây về hiệu quả dạng yếu ở Việt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
• Tác giả: Nguyễn Quốc Thanh
  
• Số trang: 61
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1CuGbBXkvjD2Az8UOBPE3EoSE2VOa-gus
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1