Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Yếu Tố Mùa Vụ Tại Thị Trường Chứng Khoán Các Nước Đông Nam Á

Kiểm Định Yếu Tố Mùa Vụ Tại Thị Trường Chứng Khoán Các Nước Đông Nam Á​

Nghiên cứu này tìm hiểu các bất thường mùa vụ của sáu thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á bao gồm hiệu ứng ngày trong tuần, hiệu ứng tháng trong năm và hiệu ứng ngày nghỉ. Thời gian nghiên cứu từ ngày 1 tháng 3 năm 2002 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Phương pháp sử dụng để ước lượng trong nghiên cứu là mô hình tự hồi quy có điều kiện phương sai thay đổi tổng quát hóa (GARCH). Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại hiệu ứng ngày trong tuần ở các thị trường nghiên cứu. Hiệu ứng tháng Giêng tồn tại ở Thái Lan, Philippine, hiệu ứng ngày nghỉ tồn tại ở Việt Nam và Philippine trong đó ngày nghỉ nhà nước có ý nghĩa thống kê ở Việt Nam, Philippine và Malaysia. Nghiên cứu này cho thấy hiệu quả của các thị trường chứng khoán tại các quốc gia Đông Nam Á và gợi ý cho các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định đầu tư tìm kiếm tỷ suất sinh lợi cao hơn thông qua hiệu ứng mùa vụ của từng thị trường cụ thể.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo
• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Oanh
  
• Số trang: 81
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1zCBMCl7OoHeKWBr3UZojL8mXh8DWK87l
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1