Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Tra Mức Độ Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Tại Việt Nam Của Các Mô Hình Hiện Hữu

Kiểm Tra Mức Độ Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Tại Việt Nam Của Các Mô Hình Hiện Hữu​

Nghiên cứu này đánh giá khả năng dự báo của các mô hình dự báo kiệt quệ tài chính đã được phát triển trên thế giới trong thời gian qua cho các doanh nghiệp Việt Nam, đó là: mô hình phân tích phân biệt Z-score của Altman (1968), mô hình phân tích logit của Ohlson (1980) và mô hình dựa trên thị trường MKV-Merton (1974). Đặc biệt, giá trị các biến số độc lập trong mô hình KMV-Merton sẽ được xác định dựa trên phương pháp của Shumway (2004). Mẫu của nghiên cứu là 50 công ty đã và đang được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSX), Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sàn giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom). Trong đó, có 22 công ty được xác định là kiệt quệ tài chính và 28 công ty được xác định là không kiệt quệ tài chính.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Trần Ngọc Thiện
  
• Số trang: 132
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=14yy6noPKcRJMjB-iKY6mmDFjDKWcvduB
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1