Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Sep 18, 2020.

  1. nhandanglv123

    nhandanglv123 Moderator

    [​IMG]
    Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
    Trước thực tế các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng kém bền vững của hệ thống và các rủi ro khác nhau, đặc biệt là rủi ro tín dụng luôn thường trực, việc đánh giá độ ổn định của các ngân hàng là điều cần thiết. Trong các kỹ thuật khác nhau được áp dụng để phục vụ cho mục đích quản trị, đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Stress testing đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới và đang được khuyến khích triển khai rộng rãi ở Việt Nam. Luận văn đã nghiên cứu sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hai mươi NHTM Việt Nam trong thời gian 2 năm 2015-2016, nghiên cứu sử dụng phương pháp Stress testing vĩ mô, kết hợp cả nghiên cứu định tính và định lượng bằng mô hình hồi quy GMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu đã cho thấy sự thay đổi của môi trường vĩ mô đều có tác động nhất định đến các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, trong hai năm 2015-2016 nếu nền kinh tế ở trạng thái bình thường như dự báo, không có ngân hàng nào có hệ số CAR dưới mức quy định là 9%, các ngân hàng này vẫn hoạt động tốt trước các tín hiệu của thị trường.
    • Luận văn thạc sĩ kinh tế
    • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
    • Người hướng dẫn: TS. Lê Hồ An Châu
    • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Huyên
    • Số trang: 83
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2015
    Link Download
    https://drive.google.com/uc?id=1DwTbi8NOIC3x-SkFP0yC2p1q3xiJNr5r
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page