Luận Văn Thạc Sĩ Lý Thuyết Cực Trị Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính

Lý Thuyết Cực Trị Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính​

Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro.

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Nguyên
• Tác giả: Lê Đức Thọ
• Số trang: 67
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2011

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023572&sp=T&sp=3&suite=def
http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan -van.117 /
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1