Luận Văn Thạc Sĩ Lý Thuyết Kỳ Vọng Về Cấu Trúc Kỳ Hạn Của Lãi Suất Ở Việt Nam - Xét Trong Mối Quan Hệ

Lý Thuyết Kỳ Vọng Về Cấu Trúc Kỳ Hạn Của Lãi Suất Ở Việt Nam - Xét Trong Mối Quan Hệ Với Các Yếu Tố Thị Trường​

Lý thuyết kỳ vọng về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất công nhận một mối quan hệ chính thức giữa lãi suất dài hạn và ngắn hạn: lãi suất dài hạn là trung bình của lãi suất ngắn hạn hiện tại và lãi suất ngắn hạn dự kiến trong tương lai. Lý thuyết này liên quan đến khái niệm đường cong lãi suất. Đường cong lãi suất là đồ thị phản ánh mối quan hệ giữa lãi suất so với kỳ hạn của nó. Các nhà kinh tế và đầu tư cho rằng hình dạng đường cong lãi suất phản ánh sự kỳ vọng tương lai của thị trường về lãi suất và điều kiện chính sách tiền tệ, và nó cũng được xem là công cụ quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công tác quản lý, điều hành thị trường tài chính nhờ vào nội dung thông tin phản ánh. Nghiên cứu này xem xét đến mối quan hệ giữa cấu trúc kỳ hạn của lãi suất với các yếu tố vĩ mô quan trọng của nền kinh tế: Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, và tỷ lệ lạm phát CPI, từ đó có những hiểu biết và tính toán đúng đắn hơn cho các chính sách liên quan đến lãi suất của ngân hàng trung ương tác động lên nền kinh tế, cũng như xây dựng mô hình và có thể đưa ra những dự báo sắp tới cho thị trường.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Trần Thị Thanh Tâm
  
• Số trang: 70
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1QNBCstNrG3kocUk1IHVTbvr9xfq8ycNH
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1